BISAGLIA LUISA

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Structure Department of Statistical Sciences
Telephone 0498274180
Qualification Professore associato confermato
Scientific sector SECS-S/03 - STATISTICS FOR ECONOMICS
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Monday from 15:00 to 16:30 Questo orario di ricevimento sarà in vigore per il I semestre
Wednesday from 15:00 to 16:30 Questo orario di ricevimento sarà in vigore per il I semestre
(updated on 11/10/2017 17:10)

Curriculum Vitae
Dottore di Ricerca in Statistica, Dipartimento di Statistica, Università di Padova, Luglio 1998. Posizione accademica attuale: professore associato in Statistica Economica presso il Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Padova. Precedentemente (2004-2007): ricercatore in Statistica Economica presso la Facoltà di Scienze Statistiche, Università di Padova. E' stata e/o è attualmente titolare di diversi insegnamenti sia per corsi di laurea triennale sia magistrale. Tiene il modulo di serie storiche agli studenti della Scuola di Dottorato in Scienze Statistiche dell'Università di Padova. Ha svolto attività di recensione per diverse riviste scientifiche. I principali temi di ricerca sviluppati sono: processi a memoria lunga, modellazione e previsione di serie storiche finanziarie, test di radici unitarie, bootstrap per serie storiche, modelli per serie storiche di dati di conteggio. Ha partecipato a diversi progetti di ricerca di interesse nazionale, finanziati dal MIUR. Autore di diversi lavori pubblicati su riviste nazionali ed internazionali e atti di convegni.

Research areas
- Problemi di stima, identificazione e previsione di processi a memoria lunga;
- Problemi di modellazione e previsione di serie finanziarie;
- Test di radici unitarie;
- Bootstrap per serie storiche
- Modelli a cambiamento di regime
- Modelli per serie storiche con valori interi

Publications
- L. Bisaglia, A. Canale (2012). Bayesian nonparametric predictions for count time series. QUADERNI DI STATISTICA, vol. 14, p. 49-52, ISSN: 1594-3739
- AGOSTINELLI C, BISAGLIA L. (2010). ARFIMA processes and outliers: a weighted likelihood approach. JOURNAL OF APPLIED STATISTICS, vol. 37, p. 1569-1584, ISSN: 0266-4763, doi: 10.1080/02664760903093609
- BISAGLIA L., BORDIGNON S., CECCHINATO N. (2010). Bootstrap approaches for estimation and confidence intervals of long memory processes. JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, vol. 80, p. 959-978, ISSN: 0094-9655, doi: 10.1080/00949650902849286
- BISAGLIA L., GEROLIMETTO M. (2009). An Empirical Strategy to Detect Spurious Effects in Long Memory and Occasional-Break Processes. COMMUNICATIONS IN STATISTICS. SIMULATION AND COMPUTATION, vol. 38, p. 172-189, ISSN: 0361-0918, doi: 10.1080/03610910802446977
- BISAGLIA L., GEROLIMETTO M. (2009). Testing structural breaks versus long memory with the Box-Pierce statistics: a Monte Carlo study. STATISTICAL METHODS & APPLICATIONS, vol. 18, p. 543-553, ISSN: 1618-2510, doi: 10.1007/s10260-008-0112-x
- BISAGLIA L., GEROLIMETTO M. (2008). Forecasting long memory time series when occasional breaks occur. ECONOMICS LETTERS, vol. 98, p. 253-258, ISSN: 0165-1765, doi: 10.1016/j.econlet.2007.05.001
- BISAGLIA L., PROCIDANO I. (2003). Improving the power of unit root tests against fractional alternatives using bootstrap. STATISTICA, vol. 3, p. 589-602, ISSN: 0390-590X
- BISAGLIA L., BORDIGNON S., LISI F. (2003). k-factors GARMA models for intraday volatility forecasting . APPLIED ECONOMICS LETTERS, vol. 10, p. 251-254, ISSN: 1350-4851
- BISAGLIA L., BORDIGNON S. (2002). Mean square prediction error for long memory processes . STATISTICAL PAPERS, vol. 43, p. 161-175, ISSN: 0932-5026
- BISAGLIA L. (2002). Model selection for long-memory models. QUADERNI DI STATISTICA, vol. 4, p. 33-49, ISSN: 1594-3739
- BISAGLIA L., PROCIDANO I. (2002). On the power of the Augmented Dickey-Fuller test against fractional alternatives using bootstrap. ECONOMICS LETTERS, vol. 77, p. 343-347, ISSN: 0165-1765
- BISAGLIA L., GRIGOLETTO M. (2001). Prediction Intervals for FARIMA Processes by Bootstrap Methods . JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, vol. 68, p. 185-201, ISSN: 0094-9655, doi: 10.1080/00949650108812065
- L. BISAGLIA, GUEGAN D (1998). A comparison of techniques of estimation in long-memory processes. COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, vol. 27, p. 61-81, ISSN: 0167-9473

List of taught course units in A.Y. 2017/18
Degree course code (?) Degree course track Course unit code Course unit name Credits Year Period Lang. Teacher in charge
SC2095 COMMON SCP4063664 STATISTICAL METHODS FOR FINANCE
Details for students enrolled in A.Y. 2015/16
Current A.Y. 2017/18
9 3rd Year Second
semester
ITA MAURO BERNARDI
SS1736 COMMON SCP4063245 STATISTICAL MODELS
Details for students enrolled in A.Y. 2016/17
Current A.Y. 2017/18
9 2nd Year Second
semester
ENG LUISA BISAGLIA
EP2093 COMMON SP10107824 STATISTICS (Iniziali cognome Q-Z)
Details for students enrolled in A.Y. 2017/18
Current A.Y. 2017/18
10 1st Year Second
semester
ITA LUISA BISAGLIA
SC2094 COMMON SCP4063789 TIME SERIES (Ult. numero di matricola pari)
Details for students enrolled in A.Y. 2015/16
Current A.Y. 2017/18
9 3rd Year First
semester
ITA LUISA BISAGLIA
SC2095 COMMON SCP4063789 TIME SERIES (Ult. numero di matricola pari)
Details for students enrolled in A.Y. 2015/16
Current A.Y. 2017/18
9 3rd Year First
semester
ITA LUISA BISAGLIA